Attributes | Values |
---|
rdfs:label
| |
rdfs:comment
| - Неформально копула определяется следующим образом: пусть и являются непрерывными случайными величинами с функциями распределения и , и совместной функцией распределения . Для каждого в рассмотрим точку в с координатами . Это отображение из в --- есть копула. Копулы также известны как функции зависимости или однородные представления. Определение: Двумерная копула --- это функция такая что 1. и для всех ; 2. для , где и : Функцию в свойстве 2 называют -объемом прямоугольника . Существует несколько различных классов копул.
|
dcterms:subject
| |
dbkwik:ru.science/...iPageUsesTemplate
| |
abstract
| - Неформально копула определяется следующим образом: пусть и являются непрерывными случайными величинами с функциями распределения и , и совместной функцией распределения . Для каждого в рассмотрим точку в с координатами . Это отображение из в --- есть копула. Копулы также известны как функции зависимости или однородные представления. Определение: Двумерная копула --- это функция такая что 1. и для всех ; 2. для , где и : Функцию в свойстве 2 называют -объемом прямоугольника . Теорема (Склара): Пусть является двумерной функцией распределения с маргинальными функциями распределения и . Тогда существует копула такая что . И наоборот, для любых функций распределения и и любой копулы , функция , определенная выше - двумерная функция распределения с маргинальными и . Кроме того, если и непрерывны, уникальна. Копула содержит всю информацию о природе зависимости между двумя случайными величинами, которой нет в маргинальных распределениях, но не содержит информации о маргинальных распределениях. В результате информация о маргиналах и информация о зависимости между ними отделяются копулой друг от друга. Существует несколько различных классов копул.
|
is wikipage disambiguates
of | |