Уишарта распределение (W-распределение) — совместное распределение элементов выборочной ковариационной матрицы для многомерного нормального распределения. Пусть результаты наблюдений имеют -мерное нормальное распределение с вектором средних и ковариационной матрицей . Тогда плотность распределения матрицы определяется формулой где — след матрицы , если матрица положительно определена, и в остальных случаях.
Уишарта распределение (W-распределение) — совместное распределение элементов выборочной ковариационной матрицы для многомерного нормального распределения. Пусть результаты наблюдений имеют -мерное нормальное распределение с вектором средних и ковариационной матрицей . Тогда плотность распределения матрицы определяется формулой где — след матрицы , если матрица положительно определена, и в остальных случаях.