| abstract
| - Данную методику целесообразно использовать по массовым видам страхования на основе имеющейся страховой статистики за определенный период времени или при отсутствии таковой использовать статистическую информационную базу (демографическая статистика, смертность, инвалидность, производственный травматизм и т.д.). Определение страхового тарифа на основе страховой статистики за несколько лет осуществляется с учетом прогнозируемого уровня убыточности страховой суммы на следующий год. Предлагаемая методика применима при следующих условиях: 1.
* имеется информация о сумме страховых возмещений и совокупной страховой сумме по рискам, принятым на страхование, за ряд лет; 2.
* зависимость убыточности от времени близка к линейной. Расчет нетто-ставки производится в следующей последовательности:
* по каждому году рассчитывается фактическая убыточность страховой суммы Y как отношение страхового возмещения к общей страховой сумме застрахованных рисков :
* на основании полученного ряда исходных данных рассчитывается прогнозируемый уровень убыточности страховой суммы, для чего используется модель линейного тренда, согласно которой фактические данные по убыточности страховой суммы выравниваются на основе линейного уравнения где выравненный показатель убыточности страховой суммы; , - параметры линейного тренда; i - порядковый номер соответствующего года. Параметры линейного тренда можно определить методом наименьших квадратов, решив следующую систему уравнений с двумя неизвестными: где n - число анализируемых лет. Коэффициенты данной системы уравнений находятся с помощью таблицы 2: Поставив полученные в таблице 2 данные в систему уравнений (2), получим: Решив систему уравнений (3), получаем следующие значения: на основании которых можно определить выровненную убыточность по годам, подставляя необходимые данные в уравнение (1). Таким образом, ожидаемая убыточность на 2009 год с учетом тренда исходных данных составит руб. со 100 руб. страховой суммы, т.е. это и является основной частью нетто-ставки;
* для определения рисковой надбавки необходимо по следующей формуле рассчитать среднее квадратическое отклонение фактических значений убыточности от выровненных значений: O – рисковая надбавка. Используемые для определения рисковой надбавки показатели приведены в таблице 3: Подставив рассчитанные показатели в формулу (4), получим O = 0,04103028
* нетто-ставка рассчитывается следующим образом: где B(y;n) - коэффициент, используемый для исчисления размера рисковой надбавки. Величина B(y;n) зависит от заданной гарантии безопасности y (той вероятности, с которой собранных взносов хватит на выплаты страховых возмещений), и n - числа анализируемых лет и может быть взята из таблицы 4. Допустим, страховая компания считает необходимым с уровнем вероятности y = 0,9 быть уверена в том, что собранной суммы взносов будет достаточно для выплаты страховых возмещений. Тогда из таблицы 4 при y = 0,975 для n = 6 В = 2,88. Нетто-ставка со 100 руб. страховой суммы = 0,080076394 руб. Брутто-ставка () определяется по следующей формуле: где - нетто-ставка, f (%) - доля нагрузки в общей тарифной ставке. При условии, что нагрузка определена страховой организацией в размере 30% от брутто-ставки, брутто-ставка рассчитывается: Брутто-ставка со 100 руб. страховой суммы равна 0,114394848 руб.
|
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)