| rdfs:comment
| - Леонард Джимми Сэвидж (англ. Leonard Jimmie Savage, 20 ноября 1917, Детройт — 1 ноября 1971, Нью Хэвен) — американский математик и статистик; закончил Университет Мичигана и позже работал в Institute for Advanced Study (Принстон, Нью-Джерси); затем его местами работы были: Университет Чикаго, Университет Мичигана, Йельский Университет и Statistical Research Group (Университет Колумбии); наиболее известен своей блестящей книгой "Основания статистики" (1954), в которой он строго развил статистический метод для принятия решения как в чистой математике, выводя теоремы из аксиом, позже это стало называться Байесовской парадигмой вывода и принятия решения, которая имеет применения в теории игр; он также обосновал введение понятия полезности, принципа максимизации ожидаемой полезности и обосновал
|
| abstract
| - Леонард Джимми Сэвидж (англ. Leonard Jimmie Savage, 20 ноября 1917, Детройт — 1 ноября 1971, Нью Хэвен) — американский математик и статистик; закончил Университет Мичигана и позже работал в Institute for Advanced Study (Принстон, Нью-Джерси); затем его местами работы были: Университет Чикаго, Университет Мичигана, Йельский Университет и Statistical Research Group (Университет Колумбии); наиболее известен своей блестящей книгой "Основания статистики" (1954), в которой он строго развил статистический метод для принятия решения как в чистой математике, выводя теоремы из аксиом, позже это стало называться Байесовской парадигмой вывода и принятия решения, которая имеет применения в теории игр; он также обосновал введение понятия полезности, принципа максимизации ожидаемой полезности и обосновал понятия субъективной и персональной вероятности; во время Второй мировой войны был главным «статистическим помощником» Джона фон Неймана; косвенным вкладом было его открытие работы Луи Башелье (Louis Bachelier) по стохастическим моделям цены на актив и математической теории выбора цены опционов: он обратил внимание на работу Башелье Пола Самуэльсона, в результате "случайное блуждание" (а впоследствии Броуновское движение) стали фундаментальными понятиями в математических финансах; в 1951 он ввёл критерий минимаксного сожаления, используемого в теории принятия решений; Закон нуля-единицы Хьюитта - Сэвиджа назван (наполовину) в его честь.
|
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)